Resumo

DELBIANCO, Fernando  e  FIORITI, Andrés. Empirical search and characterization of contemporaneity using breaks and regime switching. Estud. Econ. [online]. 2017, vol.34, n.68, pp. 75-91. ISSN 2525-1295.

El presente trabajo describe una nueva técnica para determinar la contemporaneidad de dos eventos económicos. Luego de ello es posible determinar algunas características de la contemporaneidad, siendo esta metodología un análisis descriptivo previo a considerar causalidad y estimar un modelo. Como ilustración, analizamos un caso de contemporaneidad entre noticias y volatilidad en mercados financieros. El principal resultado es una curva de Laffer para representar la relación entre corrupción y volatilidad dadas las noticias.

Palavras-chave : Quiebres Estructurales; Cambio de Régimen; Contemporaneidad y Volatilidad de Mercados.